वार्षिक डेटा

Question

पर समेकित समय श्रृंखला पर विचार करें कि हमारे पास स्टॉक की कीमतों की दैनिक समय श्रृंखला है (मान लें कि एफटीएसई इंडेक्स)। हम दैनिक, मासिक और वार्षिक रिटर्न की गणना करना चाहते हैं।

मासिक और वार्षिक रिटर्न की गणना करने के लिए हमें महीनों और वर्षों में समय श्रृंखला डेटा एकत्र करना होगा। पैकेज में "चिड़ियाघर" हमारे पास कुल कार्य है जो हमें मासिक आवृत्ति में डेटा एकत्र करने में मदद कर सकता है। कोड लाइनों as.yearmon वर्ग का उपयोग कर नीचे:

# Computing simple returns 
FTSERet = diff(FTSE)/lag(FTSE,k=-1) 

# Monthly simple returns 
MonRet <- aggregate(FTSERet+1, as.yearmon, prod)-1 

# Quarterly simple returns 
QuartRet <- aggregate(FTSERet+1, as.yearqtr, prod)-1 

मैं त्रैमासिक डेटा के लिए मासिक डेटा या as.yearqtr के लिए as.yearmon के रूप में एक समान वर्ग साल के आंकड़ों के योग के लिए नहीं मिली है। क्या आपको उस सामान के बारे में कोई संकेत है?

Answer 1

"yearmon" और "yearqtr" कक्षाएं वर्ष के रूप में दिनांकों का प्रतिनिधित्व करती हैं + अंश: diff(x, arithmetic = FALSE) - 1

Answer 2

समय श्रृंखला पैकेज here देखें और दस्तावेज़ में कहीं 'मौसमी' विकल्प देखें। मुझे अनुमान है कि तिमाही डेटा के लिए आप 4 की मौसमी स्थिति के साथ देख रहे हैं, यदि आप मासिक डेटा देखते हैं - आप 12 की मौसमी के साथ समय श्रृंखला देख रहे हैं।

Answer 3

आप quantmod पैकेज में allReturns समारोह को देखने के लिए चाहते हो सकता है:

as.year <- function(x) as.integer(as.yearmon(x)) 

इसके अलावा इस निर्माण पर ध्यान दें।

library(quantmod) 
getSymbols("^FTSE") 
allRet <- allReturns(FTSE) 

aggregate.zoo का उपयोग कर वार्षिक रिटर्न की गणना के लिए, बस सूचकांक से साल निकालें।

YearRet <- aggregate(FTSERet+1, as.integer(format(index(FTSERet),"%Y")), prod)-1